
1. Qu'est-ce que le mode Couverture ?
2. Couverture complète vs partielle
2.1 Couverture complète
1. Les fluctuations de prix n'augmentent pas le risque de liquidation de la paire de trading actuelle ;
2. Les fluctuations de prix n'affectent pas le solde du compte.
Le solde initial du compte de l'utilisateur est de 10 000 USDT. En mode Marge croisée, une position longue est ouverte pour 2 BTC avec un effet de levier de 10x lorsque le prix BTC/USDT est de 10 000 USDT. Lorsque le prix ETH tombe à 904 USDT, les conditions de la position de l'utilisateur à ce moment-là sont les suivantes (en supposant que le taux de marge de maintien est de 0,4%, et le taux de frais du Taker est de 0,05%)..
Marge disponible = solde - marge totale de la position - actifs gelés + P&L total non réalisé des positions à marge croisée = 10 000 - 2 000 - 0 + 0 = 8 000 USDT
Risque de marge croisée = (marge de maintien totale des positions à marge croisée + frais de clôture totaux des positions à marge croisée) ÷ (solde du compte - marge totale occupée par les positions à marge isolée - actifs gelés + P&L total non réalisé des positions à marge croisée) = (10 000 × 2 × 0,4 % + 10 000 × 2 × 0,05 %) ÷ (10 000 - 0 - 0 + 0) = 0,9 %
P&L non réalisé (long) = (prix actuel - prix moyen de la position) × taille de la position = (9 000 - 10 000) × 2 = -2 000
Marge disponible = solde - marge totale de la position - actifs gelés + P&L total non réalisé des positions à marge croisée = 10 000 - 2 000 - 0 - 2 000 = 6 000
Risque de marge croisée = (marge de maintien totale des positions à marge croisée + frais de clôture totaux des positions à marge croisée) ÷ (solde - marge totale occupée par les positions à marge isolée - actifs gelés + P&L total non réalisé des positions à marge croisée) = (9 000 × 2 × 0,4 % + 9 000 × 2 × 0,05 %) ÷ (10 000 - 0 - 0 - 2 000) = 1,01 %
Marge initiale de la position longue = prix moyen de la position × taille de la position ÷ effet de levier = 10 000 × 2 ÷ 10 = 2 000
Marge initiale de la position courte = prix moyen de la position × taille de la position ÷ effet de levier = 9 000 × 2 ÷ 10 = 1 800
Marge disponible = solde - marge totale de la position - actifs gelés + P&L total non réalisé des positions à marge croisée = 10 000 - 3 800 - 0 - 2 000 = 4 200
Risque de marge croisée = (marge de maintien totale des positions à marge croisée + frais de clôture totaux des positions à marge croisée) ÷ (solde - marge totale des positions à marge isolée - actifs gelés + P&L total non réalisé des positions à marge croisée) = [(2 × 9 000 × 0,4 % + 2 × 9 000 × 0,4 %) + (2 × 9 000 × 0,05 % + 2 × 9 000 × 0,05 %)] ÷ (10 000 - 0 - 0 - 2 000) = 2,03 %
P&L non réalisé de la position longue = (prix actuel - prix moyen de la position) × taille de la position = (8 000 - 10 000) × 2 = -4 000
P&L non réalisé de la position courte = (prix actuel - prix moyen de la position) × taille de la position = (9 000 - 8 000) × 2 = 2 000
Marge disponible = solde - marge totale de la position - actifs gelés + P&L total non réalisé des positions à marge croisée = 10 000 - 3 800 - 0 + (-4 000 + 2 000) = 4 200
Risque de marge croisée = (marge de maintien totale des positions à marge croisée + frais de clôture totaux des positions à marge croisée) ÷ (solde - marge totale occupée par les positions à marge isolée - actifs gelés + P&L total non réalisé des positions à marge croisée) = [(2 × 8 000 × 0,4 % + 2 × 8 000 × 0,4 %) + (2 × 8 000 × 0,05 % + 2 × 8 000 × 0,05 %)] ÷ [10 000 - 0 - 0 + (-4 000 + 2 000)] = 1,8 %
Remarque : Le risque diminue ici car la baisse du prix du BTC réduit la marge de maintien requise et les frais de trading pour les positions.
2.2 Couverture partielle
Le solde initial du compte de l'utilisateur est de 10 000 USDT. En mode Marge croisée, une position longue et une position courte sont ouvertes pour 4 BTC et 2 BTC respectivement, avec un effet de levier de 10x lorsque le prix BTC/USDT est de 10 000 USDT. La position et les conditions du compte de l'utilisateur à ce moment-là sont les suivantes (en supposant que le taux de marge de maintien est de 0,4 % et que le taux de commission de prise est de 0,05 %)
Marge initiale de la position longue = prix moyen de la position × taille de la position ÷ effet de levier = 10 000 × 4 ÷ 10 = 4 000
Marge initiale de la position courte = prix moyen de la position × taille de la position ÷ effet de levier = 10 000 × 2 ÷ 10 = 2 000
Marge disponible = solde - marge totale de la position - actifs gelés + P&L total non réalisé des positions à marge croisée = 10 000 - (4 000 + 2 000) - 0 + 0 = 4 000
Risque de marge croisée = (marge de maintien totale des positions à marge croisée + frais de clôture totaux des positions à marge croisée) ÷ (solde - marge totale occupée par les positions à marge isolée - actifs gelés + P&L total non réalisé des positions à marge croisée) =[(4 × 10 000 × 0,4 % + 2 × 10 000 × 0,4 %) + (4 × 10 000 × 0,05 % + 2 × 10 000 × 0,05 %)] ÷ (10 000 - 0 - 0 + 0) = 2,7 %
P&L non réalisé de la position longue = (prix actuel - prix moyen de la position) × taille de la position = (9 000 - 10 000) × 4 = -4 000
P&L non réalisé de la position courte = (prix actuel - prix moyen de la position) × taille de la position = (10 000 - 9 000) × 2 = 2 000
Marge disponible = solde - marge totale de la position - actifs gelés + P&L total non réalisé des positions à marge croisée = 10 000 - (4 000 + 2 000) - 0 + (-4 000 + 2 000) = 2 000
Risque de marge croisée = (marge de maintien totale des positions à marge croisée + frais de clôture totaux des positions à marge croisée) ÷ (solde - marge totale occupée par les positions à marge isolée - actifs gelés + P&L total non réalisé des positions à marge croisée) = [(4 × 9 000 × 0,4 % + 2 × 9 000 × 0,4 %) + (4 × 9 000 × 0,05 % + 2 × 8 000 × 0,05 %)] ÷ [10 000 - 0 - 0 + (-4 000 + 2 000)] = 3,04 %
3. Qu'est-ce que l'auto-trading ?
L'auto-trading est un mécanisme automatisé de gestion des risques conçu pour empêcher la liquidation forcée des positions à marge croisée. Lorsque le risque d'un utilisateur atteint le seuil de liquidation, le système appaire et compense automatiquement les positions longues et courtes sous la même paire de trading. Cela réduit la marge de maintien totale requise et diminue le risque de liquidation.
Exemples :
En mode Marge croisée, l'utilisateur détient des positions BTC/USDT comme suit.
Position longue de 10 BTC à un prix moyen de 60 000.
Position courte de 5 BTC à un prix moyen de 59 500.
Lorsque la volatilité du marché fait approcher le ratio de risque du seuil de liquidation, le système déclenche le mécanisme d'auto-trading. Il compense automatiquement 5 positions longues et 5 positions courtes en BTC, les clôturant. Cela réduit la taille globale de la position et abaisse la marge de maintien requise, ce qui permet d'éviter la liquidation.
La position longue non couverte restante de 5 BTC reste ouverte et continue d'être détenue.